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云核本周操盘攻略 | 恐怖之夜美元狂飙,欧元长期看空 ,日元短线看好

云核变量金融交易员 2018-12-05 13:43:58


(I)、基本面摘要 



 

恐怖之夜美元狂飙:上周初始因上周美国 CPI 表现疲软,投资者对美联储今年加速升息的预期降温,美债收益率下滑。此外美国预算赤字和经常账赤字也由于政府支出大幅增加和企业大幅减税预期到 2019 年将膨胀至 1 万亿美元以上。而这一切都在周二颠覆!美元兑一篮子主要货币周二上升至年内最高,因零售销售数据显示,美国消费者支出增长,对美债施加新的卖压,令 10 年期美债收益率升至 2011 年 7 月来最高。此外,特朗普上周日承诺帮助中国中兴通讯后,贸易紧张形势得到缓解,这也在一定程度上推高了美债收益率。 


意大利政坛意外 欧元大跌遭顶尖投行看空:意大利反建制的五星运动和极右翼北方联盟从对手到握手,酝酿组建联合政府。上周三有关两政党可能会要求欧洲央行免除 2,500 亿欧元债务的报导引爆欧元跌势。加之欧元区通胀和德国经济数据表现温和,无法给予欧元上涨动力,欧元跌至五个月低位。欧元大跌后,包括高盛、摩根士丹利和美银美林等顶尖投行纷纷建议投资者做空欧元。 


朝鲜局势起波折 美朝峰会蒙阴:上周三(5 月 16 日)据媒体报道,朝鲜突然取消原定于周三与韩国举行的高级别磋商会议,并威胁要退出与美国的谈判。这给朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普下月的峰会前景画上问号。背后的原因在于朝鲜认为美韩军演是挑衅行为。针对朝鲜局势的突变,当地时间周四特朗普在白宫表示,美朝双方正按原计划对首脑会进行筹备,朝鲜方面没有提出任何关于可能取消会谈的通知。 

 

(II)、外汇期货与期权策略综述 


逢高卖出欧元 2018 年 6 月份到期期货合约(芝商所合约代码 6EM8)。

 

买入行权价为 0.009050 的一周日元看涨期权(芝商所合约代码 6JM8)。

 

(II-1)、期货市场头寸分析 



据美国商品期货委员会公布的 20180515 期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下: 欧元净多头变化 6464 万手,日元净多头变化 3515 万手,英镑净多头变化1547 万手,澳元净多头变化 4930 万手,加元净多头变化138 万手,瑞士法郎净多头变化 453 万手,纽元净多头变化 355 万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过 20%的货币有:欧元,日元,英镑,澳元。


 (II-2)、本周外汇期货交易策略 

 


技术面上,欧元/美元上周又一次下破短期形成的支撑位,打开下方更大下跌空间。基本面上,未来一周开端欧元进入假期,宏观数据将在周三陆续公布,包括欧元区和美国的5 月Markit 制造业和非制造业 PMI 初值。数据料显示欧元区经济温和下行,美国料将继续改善,这意味着欧元/美元的当前背景依旧不变。


美联储和欧洲央行会议纪要将陆续在周三周四公布,届时投资者将寻求关于两大央行未来行动的线索,不过预计不太可能会带来惊喜。建议下周周初做空欧元期货,入场点位选在相对保守的在1.1820 附近,止损放在 1.1860,止盈选择在 1.1730,入场后及时调整止损保护盈利。

 

(II-3)、本周外汇期权交易策略 


买入 1 周到期的行权价为 0.009050,标的为 6JH8 的日元看涨期权。 

 


期权部分,美元 10 年期公债收益率上行动能有所弱化,美元涨势因此会遭受一定抑制,同时期货持仓数据显示投资者做多日元的速度正在加快,因此本周考虑买入一周日元看涨期权,即到期日为 5 月 25 日(Week-1-Mar) 的行权价为 0.009050 的 Weekly Premium-Quoted European Options 日元看涨期权。


(III)、本周重要经济资料与事件汇总 




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